プログラミング(Pineスクリプト)の知識は不要!
自分だけの「トレードルール」を、自分の力で探し出せるようになりませんか?
どうも、しゅん@Trade Techです。
「株 x ITスキル」をコンセプトに、TradingViewやPineスクリプト、ExcelVBAやPythonなどなど・・株式投資に役立つツールやプログラミングスキルについて取り扱っているブログ「Trade Tech Online」を運営しています。
また、TradingViewやPineスクリプトなどを気軽に始められるチュートリアル講座も好評で、のべ1,000名以上の方に受講いただいています。
・・さて、今回のテーマは。
TradingViewで僕が最強だと思っている機能の1つである
「バックテスト機能」
の活用についてです。
バックテストというのは、エントリーや決済のルールを厳密に決めたうえで、もしそのルールで過去●年間トレードしていればどんな成績になっていたのか?を検証する作業。
スポーツでいえば、各選手の成績やスタッツを算出するようなものだと考えると分かりやすいでしょうか。
サッカーならゴール数やアシスト数、野球なら打率やホームラン数、などなど。
トレーディングにおけるバックテストの場合は、総利益や勝率、1トレードあたりの平均利益などを算出することになります。
・・このバックテスト、本来であればPythonなどの高レベルなプログラミングスキルがなければ、個人ではなかなか難しいことでした。
それがTradingViewなら、「ストラテジー」というものさえあれば簡単にバックテストできるようになっています。
”初めてバックテストをしてみたい”
という方にとっては、非常に嬉しい環境だと言えますね。
しかし、問題もあります。
TradingViewにも初期でいくつかのストラテジーが用意されて、手軽にバックテストを試すことができるのですが・・
くらいの簡単なルールしか検証できません。
TradingViewのストラテジーは「PineScript」というTradingView専用のプログラミング言語で作られているため、例えば・・
・利確や損切りの条件を追加
・テクニカル指標やローソク足パターンのエントリー条件を追加
・デイトレで分足チャート適用時にオーバーナイトを回避
・特定の期間のみ検証(直近5年など)
といったカスタマイズをしようと思ったら、どうしてもプログラミング知識が必要になってしまいます。
僕自身、色んな方にTradingViewやPineScriptについてお伝えしてきましたし、運営中のオンラインサロンではPythonなどより高度なプログラミングスキルも教えていますので、プログラミングを覚えてみたい方には好評で嬉しいのですが・・
まだプログラミングスキルが無い方でも、とにかくまずTradingViewのバックテスト機能を色々試してもらえる方法はないかな?と常々考えておりました。
裁量のみでトレードしている方にとっては、「データ分析でトレードルールを見つけ出す」という作業自体が新鮮ですごく面白いと思いますし、
「プログラミングを覚えてみたいとは思うけど目的が無いからなかなか手が出ないんだよなー」と感じている方が、プログラミング学習を始めるきっかけにもなると思うので。
・・そこで、僕からの新しいご提案です。
今回僕の方で、よく利用されているテクニカル指標やローソク足パターンのサインをエントリーポイントとしたストラテジーを、PineScriptでたくさん作って提供することにしました。
ストラテジーは、全部で11種類。
移動平均線やボリンジャーバンドなテクニカル指標系のものもあれば、
RSIやMACD、ストキャスティクスなどのオシレーター系。
さらに赤三兵/黒三兵、包み足やはらみ足、明けの明星/宵の明星といったローソク足パターンも。
あなたは、PineScriptなどのプログラミング言語を覚える必要はありません。
僕が作ったストラテジーをそのままチャートに設定していただくだけで、自動的にバックテストでの検証が可能になります。
さらに、さらに。
エントリーポイントだけでなく、マウスでぽちぽちパラメータをいじっていくだけで、エントリーや決済の条件を色々と変えて検証していくことができるような仕組みにしてあります。
たとえば、こんなことも検証可能。
・利確や損切り最大保有足数などの決済条件
・トレンド発生時のみ、など追加のエントリー条件
・大引け前強制決済(デイトレ用)
具体的にどのような感じでストラテジーを検証できるのか、TradingViewで操作している様子を動画にまとめたのでご覧ください。
(※再生すると音声が流れます)
こんな感じで、パソコンやブラウザの基本的な操作ができる方なら、誰でもプログラミングスキル不要でTradingViewのバックテストが試せるようになる。
・・これが今回の「TradingView検証ストラテジー集」になります。
※PineScript習得済みの方向けに、各ストラテジーのPineScriptコードを閲覧可能なプランも用意しています。
本講座に参加すると、全11個のストラテジー(トレードルール)が手に入ります。
一般的によく利用されるテクニカル指標のサインやローソク足のパターンでエントリーする、以下のようなトレードルールになります。
1. 移動平均線クロス・ストラテジー
2. 移動平均エンベロープ・ストラテジー
3. パーフェクトオーダー・ストラテジー
4. ボリンジャーバンド・ストラテジー
5. RSI・ストラテジー
6. MACD・ストラテジー
7. ストキャスティクス・ストラテジー
8. 赤三兵/黒三兵・ストラテジー
9. 包み足・ストラテジー
10. はらみ足・ストラテジー
11. 明けの明星/宵の明星・ストラテジー
また各ストラテジーの決済条件は、以下の中から自由に選ぶことができます。
・経過足数(エントリーから●足経過で決済)
・%値幅で利確/損切(エントリー価格から●%上昇で利確、●%下落で損切)
・固定値幅で利確/損切(エントリー価格から●円上昇で利確、●円下落で損切)
さらに「フィルター」と呼ばれるタイプのパラメータを設定することで、エントリー条件を絞り込んだ検証が可能なストラテジーも。(トレンド発生時のみエントリーする、など)
以下、各ストラテジーのエントリー/決済条件と、設定可能な項目やフィルターについてまとめました。
(※左右の矢印を押すかスワイプで横スクロールできます)
これらがすべて、プログラミング(Pineスクリプト)の知識がなくても、マウスとキーボードでぽちぽち設定していくだけで検証できるようになります。
また、今回収録している各ストラテジーをチャートに設定してサイン発生の様子を確認したりバックテスト機能を使った検証をする手順を、詳しく解説した動画を用意しています。
TradingViewを利用するのが初めての方でも、この動画を見れば問題なくトレードルールの検証をお試しいただけます。
今回このストラテジー集をリリースするにあたり、
「各ストラテジーのPineScriptコードが見たい!」
というご意見も事前にいただいておりました。
すでにPineScriptを習得済みの方にとっては、パラメータ設定をするよりも自分でコードをいじってカスタマイズできた方が、より活用の幅も広がるかと思います。
ただ、今回のストラテジーはパラメータ設定が可能な分、かなり高度なプログラムになっています。
僕が誰かに直接依頼されて作ったら少なくとも1ストラテジー5万円以上はいただくような内容です。
ですのでコードを公開した場合、PineScriptに関する質問が多発してしまう恐れがあります。
また、僕がこれまで蓄積したノウハウが詰まっているので、正直、あまり気軽に公開したい内容ではありません・・。笑
ですので、PineScriptのコード閲覧については上位プラン(Goldプラン)を用意し、こちらに参加いただいた方限定で提供することにします。
※上位プラン(Goldプラン)参加者には、PineScriptを基礎から学べる全12週の講座を特別価格でご参加いただけるオプションも付けることにしました。この機会にPineScriptを覚えてみたいという方も、ぜひ上位プラン(Goldプラン)にご参加ください。
本講座ですが、収録している各ストラテジーにはまだまだ改良の余地はあると思っています。
・エントリーや決済の条件を改良したり
・便利なパラメータを追加したり
・さらに新しいストラテジーを開発したり
人それぞれ好きなテクニカル分析やローソク足パターンなどの手法も異なりますし、日本株だけでなく米国株やFX、CFD、仮想通貨(暗号通貨)のトレードにTradingViewを活用している方もいらっしゃるかと思います。
様々な方に様々な用途でご利用いただくことで、僕だけでは見つけられなかったバグや改善案などが見つかるかもしれません。
なので、まずは僕のメルマガやTwitte、noteなどを見てくれている方限定で「β版」という形を取らせていただいております。
現在も以下のようにコメントでご意見やリクエストをいただきながら、少しずつストラテジーや講座内容を改善していっております。
本講座の価格は以下になります。
【Basicプラン】9,800円
【Goldプラン(コード閲覧権付)】39,800円
先ほどもお伝えした通り、今回収録しているストラテジーを個別依頼で開発すると、最低でも1つあたり5万円以上になります。
そんなプログラムが全11個手に入ることを考えると、かなりオトクだと思います。(今後もリクエストに応じて増えるかもしれません)
プログラミング不要で、パラメータ設定だけで様々なストラテジー検証を試してみたい方は、通常プラン(Basicプラン)に。
各ストラテジーのPineScriptコードも手に入れて、色々カスタマイズしてみたい方や、この機会にPineScriptを覚えてみたい方は、上位プラン(Goldプラン)に。
それぞれ、ご参加ください。
購入が完了すると、その場ですぐにメンバーページへ移動します。(移動しない場合はメールでログイン情報が送られますので、そちらからメンバーページに入ってください)
メンバーページにあるストラテジーの設定手順動画をご覧いただいたうえで、利用したいストラテジーをご自身のTradingViewにお気に入り登録していただければ、その後はいつでもチャート上でストラテジーがりようできるようになります。
上位プランについては、PineScript未習得の方向けの講座である「実践Pine講座」を特別価格で同時購入いただけます。
購入画面の下の方に、以下のような追加項目があります。
この機会にPineScriptも習得したい方は、こちらを追加したうえでお申し込みください。
(※すでにリリース済みの講座なので、参加済みの方は間違えて追加しないようお願いします)
上位プランにお申込みいただくと、通常プラン用のメンバーページとは別に、各ストラテジーのPineスクリプトコードを掲載したメンバーページにアクセスできます。
Pineスクリプトコードからストラテジーを作成する手順も動画で解説していますので、そちらをご覧いただいたうえでPineスクリプトコードをご利用ください。
今回ご参加いただいた方には、全11個のストラテジーの他にも、以下のような特典コンテンツをご用意しております。
あなただけの”トレードシステム”を作りたいなら、検証して終わり・・ではなく、実際にトレードしてみたいですよね。
TradingViewでは自動売買ができませんが、ある設定をするとストラテジーのトレードサイン発生をメールやスマホへ自動通知させることが可能です。
「アラート通知」という機能なんですが、特にスマホのPUSH通知でお知らせしてくれるのが、すごく便利。
自分で検証してみて、使ってみたいストラテジーとパラメータの組み合わせが決まったら、それにアラート通知の設定を行うことで・・
毎日大引けになったらサインが発生した銘柄を自動でお知らせしてくれるような仕組みが作れちゃいます。
それを見ながら証券会社の取引ツールでトレードすれば、日々の運用もかなり楽になりますよ。
※こんな感じでPUSH通知されます ↓
※アラート通知機能の利用はTradingViewの有料プラン推奨です
※アラート通知機能はプランにより設定可能な銘柄数が異なります
各ストラテジー配布ページは、講座参加者のみがコメントできるようになっています。
ストラテジーに増やしてほしい条件などがある場合は、各ページのコメントからリクエストしてみてください。
汎用的にお使いいただくストラテジーですので、すべてのリクエストにお答えすることはできませんが、多くの方にとって便利になりそうなものは積極的に取り入れさせていただきます。
バックテストと一口に言っても、実は目的やトレードスタイルによって様々な手法が存在します。
本講座にご参加いただいた方には、バックテストや株価データ検証などに役立つ知識を「バックテスト講座」としてコラム形式でお届けします。
海外のシステムトレーダーが採用している検証手法や、統計学や確率論等をベースにした考え方などなど。
1冊5,000円以上は当たり前のパンローリング本に掲載されているようなレベルの、高度な知識が満載です。
こちらは週に1回、テキストまたは動画で公開しますのでお楽しみに。
【現在、以下のコラムが公開済みです。講座に参加いただければすぐに閲覧いただけます】
#001 バックテストを始める前にあらかじめ決めておきたいこと
#002 バックテストの成績で最低限チェックしておきたい項目とは?
#003 ドローダウン(最大ドローダウン)をどう扱うか?
#004 ストラテジー検証における手数料の重要性
#005 スリッページが発生する原因とバックテストでの取り扱い方
#006 勝率50%ならOK・・ではない!一緒にチェックすべき「ペイオフレシオ」とは?
#007 勝率とペイオフレシオの基準値は?「バルサラの破産確率」から見えてくること
#008 チャートにおける「トレンド」の考え方
#009 タートルズの資金管理(ポジションサイジング)をパラメータに追加しました
#010 順張りと逆張り
#011 フォワードテストのすすめ
Goldプランでは
各ストラテジーのPineScriptコードが閲覧できますが、
このコードを元に自分だけのオリジナルストラテジーを作る事も可能です。
本コラムでは、
「こんな風にストラテジーを変えたい(カスタマイズしたい)」と思った時に
PineScriptコードをどのように修正すればよいのか?など
コードのカスタマイズ方法についてテキストや動画で解説しています。
こちらはGoldプラン限定で、
月に2本くらいのペースでアップしております。
【現在、以下のコラムが公開済みです。講座に参加いただければすぐに閲覧いただけます】
#001 ストラテジーの初期値を変更するには?
#002 ストラテジーのパラメータ値を固定するには?
#003 エントリーフィルターを自分で追加する方法
TradingViewのバックテスト機能を使えば、あなただけのトレードルールが探せるようになります。
僕のメルマガや講座には、プログラミングやシストレといった「データを駆使して株式投資に挑戦したい人」が集まっています。
今回のTradingView検証ストラテジー集が、まだプログラミングをやったことがない方でもバックテストなど高度なスキルを手に入れるきっかけづくりになれば良いなと思っています。
あなたのご参加、お待ちしております!